Сравнение BZ=F с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между BZ=F и ^GSPC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и ^GSPC
Основные характеристики
BZ=F:
-0.68
^GSPC:
0.25
BZ=F:
-0.82
^GSPC:
0.41
BZ=F:
0.90
^GSPC:
1.06
BZ=F:
-0.33
^GSPC:
0.30
BZ=F:
-1.30
^GSPC:
1.15
BZ=F:
13.31%
^GSPC:
3.18%
BZ=F:
24.61%
^GSPC:
14.78%
BZ=F:
-86.77%
^GSPC:
-56.78%
BZ=F:
-52.44%
^GSPC:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, BZ=F показывает доходность -6.91%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.73% против 10.02% соответственно.
BZ=F
-6.91%
-2.20%
-9.89%
-22.24%
14.38%
1.73%
^GSPC
-8.25%
-6.60%
-5.32%
3.55%
16.80%
10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BZ=F и ^GSPC
BZ=F
^GSPC
Сравнение BZ=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и ^GSPC
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и ^GSPC
Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.