PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BZ=F с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BZ=F и ^GSPC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.51%
7.20%
BZ=F
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZ=F:

-0.47

^GSPC:

1.83

Коэф-т Сортино

BZ=F:

-0.50

^GSPC:

2.46

Коэф-т Омега

BZ=F:

0.94

^GSPC:

1.34

Коэф-т Кальмара

BZ=F:

-0.21

^GSPC:

2.72

Коэф-т Мартина

BZ=F:

-0.84

^GSPC:

11.89

Индекс Язвы

BZ=F:

13.38%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

BZ=F:

24.38%

^GSPC:

12.57%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BZ=F:

-50.42%

^GSPC:

-3.66%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.81% против 10.96% соответственно.


BZ=F

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

-15.51%

1 год

-9.09%

5 лет

1.74%

10 лет

1.81%

^GSPC

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BZ=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BZ=F, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.50-0.471.46
Коэффициент Сортино BZ=F, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.50-0.502.00
Коэффициент Омега BZ=F, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.300.941.30
Коэффициент Кальмара BZ=F, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00-0.212.05
Коэффициент Мартина BZ=F, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.848.55
BZ=F
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.47
1.46
BZ=F
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и ^GSPC

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-50.42%
-3.66%
BZ=F
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и ^GSPC

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.52%
3.54%
BZ=F
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab