PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BZ=F с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с ^GSPC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BZ=F и ^GSPC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZ=F:

-0.75

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

BZ=F:

-0.94

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

BZ=F:

0.89

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

BZ=F:

-0.37

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

BZ=F:

-1.43

^GSPC:

2.57

Индекс Язвы

BZ=F:

15.22%

^GSPC:

4.93%

Дневная вол-ть

BZ=F:

28.16%

^GSPC:

19.67%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BZ=F:

-55.60%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.29% против 10.69% соответственно.

BZ=F

С начала года

-13.10%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

-9.70%

1 год

-21.66%

5 лет

16.86%

10 лет

-0.29%

^GSPC

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZ=F и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZ=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и ^GSPC

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и ^GSPC

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...