Сравнение BZ=F с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, BZ=F показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.56%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.88% против 11.10% соответственно.
BZ=F
-4.79%
0.92%
-12.38%
-9.27%
3.12%
-0.88%
^GSPC
23.56%
0.49%
11.03%
30.56%
13.70%
11.10%
Основные характеристики
| BZ=F | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | -0.08 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | -0.38 | 16.12 |
| Индекс Язвы | 11.84% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 25.38% | 12.27% |
| Макс. просадка | -86.77% | -56.78% |
| Текущая просадка | -49.79% | -1.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BZ=F и ^GSPC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BZ=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и ^GSPC
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и ^GSPC
Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.