Сравнение BZ=F с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между BZ=F и ^GSPC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и ^GSPC
Основные характеристики
BZ=F:
-0.47
^GSPC:
1.83
BZ=F:
-0.50
^GSPC:
2.46
BZ=F:
0.94
^GSPC:
1.34
BZ=F:
-0.21
^GSPC:
2.72
BZ=F:
-0.84
^GSPC:
11.89
BZ=F:
13.38%
^GSPC:
1.94%
BZ=F:
24.38%
^GSPC:
12.57%
BZ=F:
-86.77%
^GSPC:
-56.78%
BZ=F:
-50.42%
^GSPC:
-3.66%
Доходность по периодам
С начала года, BZ=F показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.81% против 10.96% соответственно.
BZ=F
-6.00%
-0.78%
-15.51%
-9.09%
1.74%
1.81%
^GSPC
23.00%
-0.84%
7.20%
24.88%
12.77%
10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BZ=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и ^GSPC
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и ^GSPC
Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.