Сравнение BZ=F с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между BZ=F и ^GSPC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и ^GSPC
Основные характеристики
BZ=F:
-0.06
^GSPC:
2.06
BZ=F:
0.08
^GSPC:
2.74
BZ=F:
1.01
^GSPC:
1.38
BZ=F:
-0.03
^GSPC:
3.13
BZ=F:
-0.11
^GSPC:
12.84
BZ=F:
14.22%
^GSPC:
2.07%
BZ=F:
24.14%
^GSPC:
12.87%
BZ=F:
-86.77%
^GSPC:
-56.78%
BZ=F:
-44.69%
^GSPC:
-1.54%
Доходность по периодам
С начала года, BZ=F показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.93% против 11.46% соответственно.
BZ=F
8.24%
10.85%
-2.23%
2.84%
4.14%
4.93%
^GSPC
1.96%
2.21%
8.93%
23.90%
12.52%
11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BZ=F и ^GSPC
BZ=F
^GSPC
Сравнение BZ=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и ^GSPC
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и ^GSPC
Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.