PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BZ=F с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BZ=F и ^GSPC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.23%
8.93%
BZ=F
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZ=F:

-0.06

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

BZ=F:

0.08

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

BZ=F:

1.01

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

BZ=F:

-0.03

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

BZ=F:

-0.11

^GSPC:

12.84

Индекс Язвы

BZ=F:

14.22%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

BZ=F:

24.14%

^GSPC:

12.87%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BZ=F:

-44.69%

^GSPC:

-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.93% против 11.46% соответственно.


BZ=F

С начала года

8.24%

1 месяц

10.85%

6 месяцев

-2.23%

1 год

2.84%

5 лет

4.14%

10 лет

4.93%

^GSPC

С начала года

1.96%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

8.93%

1 год

23.90%

5 лет

12.52%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZ=F и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZ=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BZ=F, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.00-0.061.42
Коэффициент Сортино BZ=F, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.500.081.94
Коэффициент Омега BZ=F, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком1.101.201.301.401.011.29
Коэффициент Кальмара BZ=F, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00-0.032.01
Коэффициент Мартина BZ=F, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.117.83
BZ=F
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.06
1.42
BZ=F
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и ^GSPC

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-44.69%
-1.54%
BZ=F
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и ^GSPC

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.67%
3.80%
BZ=F
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab