PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BZ=F с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BZ=F и ^GSPC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.05%
1,668.77%
BZ=F
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZ=F:

-0.68

^GSPC:

0.25

Коэф-т Сортино

BZ=F:

-0.82

^GSPC:

0.41

Коэф-т Омега

BZ=F:

0.90

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

BZ=F:

-0.33

^GSPC:

0.30

Коэф-т Мартина

BZ=F:

-1.30

^GSPC:

1.15

Индекс Язвы

BZ=F:

13.31%

^GSPC:

3.18%

Дневная вол-ть

BZ=F:

24.61%

^GSPC:

14.78%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BZ=F:

-52.44%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность -6.91%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.73% против 10.02% соответственно.


BZ=F

С начала года

-6.91%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-9.89%

1 год

-22.24%

5 лет

14.38%

10 лет

1.73%

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZ=F и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BZ=F

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZ=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BZ=F, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
BZ=F: -0.68
^GSPC: 0.13
Коэффициент Сортино BZ=F, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.00
BZ=F: -0.82
^GSPC: 0.25
Коэффициент Омега BZ=F, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
BZ=F: 0.90
^GSPC: 1.04
Коэффициент Кальмара BZ=F, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BZ=F: -0.33
^GSPC: 0.14
Коэффициент Мартина BZ=F, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BZ=F: -1.30
^GSPC: 0.54

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
0.13
BZ=F
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и ^GSPC

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.44%
-12.17%
BZ=F
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и ^GSPC

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.27%
7.19%
BZ=F
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab