PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BZ=F с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с ^GSPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BZ=F и ^GSPC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.23%
1,710.95%
BZ=F
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZ=F:

-0.65

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

BZ=F:

-0.76

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

BZ=F:

0.91

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

BZ=F:

-0.31

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

BZ=F:

-1.18

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

BZ=F:

14.82%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

BZ=F:

26.26%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BZ=F:

-54.86%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.19% против 10.11% соответственно.

BZ=F

С начала года

-11.66%

1 месяц

-10.64%

6 месяцев

-12.81%

1 год

-25.92%

5 лет

23.58%

10 лет

0.19%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZ=F и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZ=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BZ=F, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
BZ=F: -0.65
^GSPC: 0.17
Коэффициент Сортино BZ=F, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50
BZ=F: -0.76
^GSPC: 0.38
Коэффициент Омега BZ=F, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.30
BZ=F: 0.91
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара BZ=F, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BZ=F: -0.31
^GSPC: 0.18
Коэффициент Мартина BZ=F, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BZ=F: -1.18
^GSPC: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
0.17
BZ=F
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и ^GSPC

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.86%
-10.07%
BZ=F
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и ^GSPC

Текущая волатильность для Crude Oil Brent (BZ=F) составляет 12.94%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.94%
14.08%
BZ=F
^GSPC